Success Stories

Haircut Data Service

Im Auftrag einer Bank entwickelten setis-Berater ein System zur Berechnung von Haircuts (Sicherheitsabschlägen) auf Grundlage anerkannter Marktrisikomodelle. Weiterhin erfolgt eine Überprüfung, ob ein Wertpapier tatsächlich aufgrund aufsichtsrechtlicher Kriterien als Sicherheit anerkannt werden kann. Die Wertpapier-spezifischen Abschläge werden mit Hilfe der historischen Simulation berechnet oder aus vorgegebenen Standardhaircuts abgeleitet. Zusätzlich wird eine transaktionsspezifische Anpassung des anzuwendenden Abschlags „just-in-time“ durchgeführt.

Das System basiert auf einer Service-orientierten Architektur mit WebService-Schnittstellen, die einen bankweiten, standardisierten Zugriff auf benötigte Informationen ermöglichen. Alle zur Berechnung erforderlichen Informationen werden aus existierenden Datenbeständen der Bank extrahiert und an das Risikomanagementsystem RiskWatch der Firma Algorithmics weitergeleitet. Die Ergebnisse werden revisionssicher in einer Datenbank gehalten.

 

Eingesetzte Produkte und Technologien:

SUN Java 2 Platform

Sybase Adaptive Server Enterprise

Apache Tomcat / IBM Websphere

Microsoft SOAP Toolkit

CA AutoSys Job Management